Stormer Multi-EMA Pullback — análise + plano de implementação

Source: vídeo YouTube Dzncfb_Fmgs "SETUP PARA OPERAR CRIPTOMOEDAS EM QUALQUER PRAZO OPERACIONAL", extraído via NotebookLM (transcrição completa em capile-project-vault/raw/chats-claude/2026-04-26-stormer-video-Dzncfb-transcript.md).

Setup em 1 frase

Trend-following pullback com 7 EMAs simultâneas alinhadas + entrada no rompimento da máxima do candle de touch + stop atrás da EMA inferior + alvo 3R (parcial em 2R).

Regras formais

Indicadores

Padrão clássico: 7 EMAs com períodos [20, 25, 30, 35, 40, 45, 50].
Variante adaptada: 6 EMAs com períodos [10, 15, 20, 25, 30, 35] (quando topo do ativo dá raiz ≈ 10).

Filtro de tendência (gate obrigatório)

LONG: EMA20 > EMA25 > EMA30 > EMA35 > EMA40 > EMA45 > EMA50 (todas alinhadas e ordem correta, tendência alta clara).

SHORT: ordem invertida.

Skip: lateralização, médias se cruzando, "bagunça".

Entrada LONG (em 4 fases)

Detecção: alinhamento confirmado E preço recua e toca uma das EMAs. Preferência: 2ª ou 3ª EMA (EMA25 ou EMA30) — recuo já "descansou".
Pendência: arma stop-buy +1 tick acima do high do candle de touch. Vale só pro próximo candle.
Roll-forward: se não acionar no próximo candle, move stop-buy pra +1 tick acima do high desse novo candle. Repete a cada bar.
Cancela: se algum candle fechar abaixo da EMA50 (média mais longa). Tendência quebrou.

Stop loss

Imediatamente abaixo da EMA logo abaixo da que serviu de suporte.
Ex: tocou EMA30 (3ª) → stop atrás de EMA35.
Tocou EMA25 (2ª) → stop atrás de EMA30.

Alvo

3R (3× a distância entry→stop).
Realização parcial em 2R (recomendada): vende 50% (ou similar), resto vai pro alvo final.

Filtro extra: squeeze

EMAs se estreitando/juntando = sinal de movimento explosivo.
Pode usar pra alvo mais longo ainda.

Win rate esperado

~40% (segundo Stormer)
R/R 3:1 → expectancy = 40% × 3 − 60% × 1 = +0.6R/trade
Mesmo com 40% wr, financeiramente positivo.

TFs e ativos

Funciona em qualquer TF (15m → 1w) e qualquer cripto.
15m: mais erráticos, win rate menor.
TFs maiores (1d/4h): mais consistentes.

Cruzamento com infra existente

componente Stormer	infra capile-bot atual	gap
7 EMAs alinhadas	`src/indicators/ema.py` (1 EMA por chamada)	✅ trivial — chamar 7 vezes
Filtro alinhamento estrito	nenhum equivalente	🟡 helper novo (10 LOC)
Pullback toca EMA	`src/strategy/pullback.py` (EMA9+EMA21+candle)	🟡 setup diferente
Stop-buy order acima do high (entrada condicional)	engine entra no close do bar	🔴 engine não suporta — precisa simular
Stop atrás de EMA inferior (não % fixo nem ATR)	atual: −2% fixo ou X×ATR	🟡 stop dinâmico baseado em EMA — fácil
Alvo 3R	atual: 1.8R	🟡 só param
Realização parcial em 2R	engine já suporta `partial_take_profit_pct`	✅

Maior desafio: stop-buy order

O engine atual entra no close do bar de signal. Stormer entra no rompimento da máxima do bar de touch durante o bar SEGUINTE (e roll-forward).

Pra simular fielmente, engine precisa: 1. Detectar bar de touch → marca "armed" com entry_trigger = touch_high + tick 2. Bar seguinte: se high >= entry_trigger: entra em entry_trigger. 3. Se não atingiu: atualiza entry_trigger = max(entry_trigger, novo_high + tick) (move pra cima... espera, NÃO. Boss disse "máxima do candle seguinte"). Re-lendo:

"se a entrada não for acionada no candle seguinte, a ordem deve ir sendo movida para a máxima (ou mínima, na venda) do candle seguinte sucessivamente"

Move pra máxima do candle seguinte (que pode ser maior OU menor que o original). Em essência: stop-buy fica sempre 1 tick acima do high da barra IMEDIATAMENTE anterior (rolling).

Em código:

# bar de touch detectado em i:
entry_trigger = candles.high.iloc[i] + tick
armed = True

# pra cada bar seguinte j:
while j < len(candles) and armed:
    # check cancel: close abaixo da EMA50?
    if candles.close.iloc[j] < ema50.iloc[j]:
        armed = False; break
    # check trigger
    if candles.high.iloc[j] >= entry_trigger:
        # entry no preço entry_trigger (não no close)
        entry_at(entry_trigger, j)
        break
    # roll-forward
    entry_trigger = candles.high.iloc[j] + tick
    j += 1

Esse comportamento "armed pendente" é diferente de tudo no engine atual mas é factível adicionar.

Plano de implementação

Fase 1 — MVP simplificado (~50 LOC, ~1h)

Strategy nova src/strategy/stormer_multi_ema.py que retorna Signal(side="long", entry=close, stop=ema_below, target=entry+3R) no bar de touch (entra no close, simplificação).
Não simula stop-buy condicional. Pode ser otimista.
Adapter no strategies.py, flag no walk_forward.
Sweep WF em 7 símbolos × 2 TFs (1d, 4h).

Fase 2 — Fiel ao Stormer (~150 LOC, ~3h)

Adicionar suporte a "pending entry order" no engine.
Strategy retorna pseudo-Signal com entry_trigger (não entry direto).
Engine simula roll-forward da ordem.
Compara performance vs Fase 1.

Recomendação

Começar pela Fase 1 MVP: - Se passar WF em algum símbolo/TF, vale Fase 2 pra teste mais realista. - Se falhar em todos, Fase 2 não vai salvar (a entrada otimista geralmente FAVORECE backtest, não desfavorece).

Hipóteses testáveis priorizadas

#	nome	mecânica	params	TFs	esforço	edge esperado
1	stormer_multi_ema_pullback (MVP)	7 EMAs alinhadas + touch 2ª/3ª EMA + entry close + stop EMA inferior + target 3R	EMAs `[20,25,30,35,40,45,50]`, target_R=3	1d, 4h	baixo (50 LOC)	wr ~40%, expectancy +0.6R
2	stormer_multi_ema + partial 2R	igual #1 + scale-out 50% no 2R	+ partial=0.5	1d, 4h	trivial (já temos partial no engine)	⚠ partial sofreu bias intra-bar antes — validar 15m
3	stormer_multi_ema FIEL (Fase 2)	+ stop-buy entry condicional acima do high de touch	igual #1 mas entry diferente	1d, 4h	médio (150 LOC engine)	provavelmente reduz n_trades e wr melhora
4	stormer_multi_ema + squeeze filter	só entra quando EMAs estão estreitas (próx do squeeze)	std EMAs/close < threshold	1d	baixo	menos trades, magnitude maior

Observações pré-WF

40% win rate é low: nosso bb_breakout atual tem ~50%. Se Stormer multi-EMA der menos, precisa target 3R MESMO pra ser positivo.
Stops "EMA-based" podem ser apertados em alts voláteis. Em DOGE 4h, distância EMA20→EMA25 pode ser <1%, gerando stop muito justo. Vale comparar com nosso ATR-stop validado.
n_trades pode ser baixo com 7 EMAs alinhadas (filtro estrito). Esperado ~10-30/ano por símbolo.

Próximo passo

Implementar Fase 1 + sweep WF em 7 símbolos × {1d, 4h}.

Cross-references

Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Regimes: [[../regimes/trending_up]]