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BB trailing — validação cross-TF (15m/1h vs 4h)

Gerado em 2026-04-25T18:52:27.859062+00:00 (159s).

Objetivo: dimensionar o bias intra-bar suspeito do sweep anterior em 4h (ver [[2026-04-25-bb-trailing-sweep]]). Se o ganho do trailing diminui drasticamente em barras menores, confirma artefato. Se persiste, tem edge real.

Janelas: 15m=90d (15d/window), 1h=365d (60d/window), 4h=720d (120d/window).

TF = 15m (days=90)

XRPUSDT 15m

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 4/6 +2.89% +0.00% 134 40%
act=0.5% dist=0.3% 3/6 -3.59% -6.48% 557 79%
act=1.0% dist=0.5% 3/6 -4.78% -7.67% 362 68%

ADAUSDT 15m

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 4/6 +0.67% +0.00% 161 40%
act=0.5% dist=0.3% 3/6 -0.23% -0.90% 635 79%
act=1.0% dist=0.5% 3/6 -2.35% -3.02% 420 69%

DOGEUSDT 15m

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 4/6 +1.52% +0.00% 149 37%
act=0.5% dist=0.3% 3/6 +0.94% -0.57% 588 79%
act=1.0% dist=0.5% 2/6 -3.58% -5.09% 392 67%

TF = 1h (days=365)

XRPUSDT 1h

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 4/6 +9.43% +0.00% 379 41%
act=0.5% dist=0.3% 6/6 +40.58% +31.15% 916 75%
act=1.0% dist=0.5% 5/6 +26.03% +16.60% 741 67%

ADAUSDT 1h

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 4/6 +4.69% +0.00% 426 39%
act=0.5% dist=0.3% 6/6 +41.62% +36.93% 941 73%
act=1.0% dist=0.5% 4/6 +24.47% +19.78% 800 64%

DOGEUSDT 1h

config wins mean_ret Δ vs base trades wr
baseline (off) (base) 6/6 +22.72% +0.00% 428 44%
act=0.5% dist=0.3% 6/6 +66.17% +43.45% 927 75%
act=1.0% dist=0.5% 6/6 +44.00% +21.28% 798 67%

Δ vs baseline cross-TF (config: act=0.5% dist=0.3%)

símbolo 15m 1h 4h (referência)
XRPUSDT -6.48% +31.15% +89.95%
ADAUSDT -0.90% +36.93% +100.00%
DOGEUSDT -0.57% +43.45% +88.72%

Interpretação

Bias intra-bar CONFIRMADO. Δ decresce monotonicamente com tamanho da barra:

Isso é assinatura clássica de lookahead OHLC: o engine pega o bar_high como peak e calcula exit em peak × (1-distance), mas em real-time o preço pode ter ido low primeiro (trailing nem armaria). Em barras maiores a janela de manobra é maior — em 4h, BTC pode oscilar 3-5% intra-barra, então o engine "passa por cima" de drawdowns reais.

Por que negativo em 15m? Trailing em barras pequenas fecha cedo (tipicamente em ~1% lucro, win rate 79%, 6.7× mais trades), mas o stop continua em -2%. Small wins não compensam stops. A estratégia bb_breakout atual depende de target 1.8R (~3.6%) pra recuperar — o trailing curto destrói essa expectancy.

Decisão

NÃO promover trailing. Não há edge real (engine realista mostra neutro/negativo), só artefato de OHLC inflando o backtest 4h.

Scale-out 50/50 (ideia do Boss)

Mesmo destino: a perna trailing dos 50% restantes herda o mesmo bias intra-bar. Sem reescrever o engine com 1m candles, qualquer simulação de trailing/scale-out em 4h é não-confiável.

Além disso: limitação prática — min_notional Binance impede saída 50% com $100 capital atual: - XRP/ADA min_notional=$5 → 50% × $5 = $2.50 (rejeitado) - DOGE min_notional=$1 → OK Solução natural: esperar capital crescer ou aplicar só em DOGE.

Caminhos viáveis pra ir adiante

# caminho custo qualidade do teste
A Reescrever engine com 1m intra-bar (durante trades abertos) alto (~80 LOC + perf) high (offline, repetível, pode varrer)
B Implementar trailing client-side em LIVE shadow + 30d soak médio (cancel-OCO + recriar com novo stop) highest (ground truth Binance)
C Manter setup atual sem trailing zero n/a

Recomendação: C agora (deixar atual rodar 30d e gerar trades reais), considerar B em paralelo se Boss quiser testar trailing — mas só depois de ter ≥20 trades live no setup baseline pra comparação justa.

A é over-engineering pré-MVP — engine só vale a pena se tivermos uma estratégia parametrizável que precisa de muitos sweeps.

Cross-references

Entities: [[../entities/ADAUSDT]], [[../entities/XRPUSDT]] Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Patterns: [[../patterns/lookahead-bias]]