BB trailing take-profit sweep — XRP/ADA/DOGE 4h

Gerado em 2026-04-25T18:10:28.072328+00:00 (sweep 284s).

Hipótese H_TRAIL (Boss 2026-04-25): trailing take-profit ativado em peak_gain >= activate%, fechando quando drawdown_from_peak >= distance%.

720d, 6 windows. Stop hard (-2%) e target (1.8R) inalterados.

Ordem dentro de barra: stop > trailing > target. peak rastreia bar high (long).

XRPUSDT

config	wins	mean_ret	Δret vs base	trades	wr_avg	per-window
baseline (off) (baseline)	6/6	+29.96%	+0.00%	372	47%	[+11 +33 +62 +36 +17 +21]
act=0.5% dist=0.3%	6/6	+119.91%	+89.95%	535	62%	[+56 +191 +208 +59 +122 +84]
act=0.5% dist=0.5%	6/6	+108.69%	+78.73%	535	58%	[+49 +179 +196 +48 +108 +73]
act=0.5% dist=0.8%	6/6	+92.24%	+62.28%	533	52%	[+38 +163 +178 +31 +88 +57]
act=1.0% dist=0.5%	6/6	+109.75%	+79.79%	500	58%	[+54 +174 +197 +51 +114 +68]
act=1.0% dist=0.8%	6/6	+95.21%	+65.25%	500	58%	[+44 +159 +180 +35 +97 +55]
act=1.0% dist=1.0%	6/6	+85.56%	+55.60%	500	55%	[+37 +150 +169 +25 +86 +46]
act=1.5% dist=0.5%	6/6	+109.97%	+80.01%	473	55%	[+54 +173 +197 +52 +113 +71]
act=1.5% dist=1.0%	6/6	+88.16%	+58.20%	473	55%	[+39 +151 +170 +29 +90 +50]
act=2.0% dist=1.0%	6/6	+91.47%	+61.51%	446	53%	[+42 +149 +181 +27 +97 +53]

ADAUSDT

config	wins	mean_ret	Δret vs base	trades	wr_avg	per-window
baseline (off) (baseline)	5/6	+15.66%	+0.00%	392	42%	[+2 +48 +31 +5 -17 +24]
act=0.5% dist=0.3%	6/6 ⬆	+115.66%	+100.00%	540	61%	[+39 +202 +198 +72 +114 +70]
act=0.5% dist=0.5%	6/6 ⬆	+104.76%	+89.09%	540	58%	[+32 +187 +187 +60 +104 +59]
act=0.5% dist=0.8%	6/6 ⬆	+88.55%	+72.88%	539	54%	[+21 +166 +170 +42 +90 +43]
act=1.0% dist=0.5%	6/6 ⬆	+107.47%	+91.80%	514	58%	[+33 +195 +186 +68 +103 +60]
act=1.0% dist=0.8%	6/6 ⬆	+92.85%	+77.19%	513	58%	[+24 +175 +170 +51 +91 +47]
act=1.0% dist=1.0%	6/6 ⬆	+83.61%	+67.95%	511	54%	[+20 +162 +159 +40 +82 +38]
act=1.5% dist=0.5%	6/6 ⬆	+108.73%	+93.06%	485	54%	[+37 +201 +178 +70 +107 +60]
act=1.5% dist=1.0%	6/6 ⬆	+86.84%	+71.18%	485	54%	[+23 +170 +154 +45 +88 +41]
act=2.0% dist=1.0%	6/6 ⬆	+89.24%	+73.57%	458	51%	[+21 +178 +162 +47 +89 +40]

DOGEUSDT

config	wins	mean_ret	Δret vs base	trades	wr_avg	per-window
baseline (off) (baseline)	5/6	+17.59%	+0.00%	412	43%	[-5 +14 +48 +24 +8 +16]
act=0.5% dist=0.3%	6/6 ⬆	+106.31%	+88.72%	528	56%	[+44 +182 +153 +55 +137 +68]
act=0.5% dist=0.5%	6/6 ⬆	+96.48%	+78.89%	528	55%	[+38 +170 +142 +44 +126 +59]
act=0.5% dist=0.8%	6/6 ⬆	+81.84%	+64.25%	527	51%	[+29 +153 +126 +27 +110 +45]
act=1.0% dist=0.5%	6/6 ⬆	+96.54%	+78.95%	513	53%	[+40 +162 +140 +50 +126 +60]
act=1.0% dist=0.8%	6/6 ⬆	+82.86%	+65.26%	513	53%	[+32 +146 +125 +35 +111 +48]
act=1.0% dist=1.0%	6/6 ⬆	+73.56%	+55.97%	512	51%	[+26 +136 +115 +25 +99 +41]
act=1.5% dist=0.5%	6/6 ⬆	+99.30%	+81.71%	497	51%	[+41 +165 +144 +56 +126 +64]
act=1.5% dist=1.0%	6/6 ⬆	+77.96%	+60.37%	497	51%	[+28 +140 +120 +32 +101 +46]
act=2.0% dist=1.0%	6/6 ⬆	+78.07%	+60.48%	468	48%	[+30 +139 +124 +27 +97 +52]

Vencedor por símbolo

símbolo	best config	mean_ret	wins	Δ vs baseline
XRPUSDT	act=0.5% dist=0.3%	+119.91%	6/6	+89.95%
ADAUSDT	act=0.5% dist=0.3%	+115.66%	6/6	+100.00%
DOGEUSDT	act=0.5% dist=0.3%	+106.31%	6/6	+88.72%

⚠️ Alerta: resultados provavelmente inflados por lookahead intra-bar

TODAS as 10 configs ganham 60-100% sobre baseline em TODOS os 3 símbolos. Win rate sobe de 42-47% para 51-62%. Esse padrão "good to be true" é sinal clássico de lookahead intra-bar.

Causa provável

O engine processa cada barra como atômica. Para uma barra com OHLC, o código atualiza peak_favorable = max(peak, bar_high) antes de checar se bar_low <= peak * (1 - distance). Implica: na mesma barra em que o bar_high aparece, o engine assume que o high veio primeiro (pra setar o peak) e a queda até bar_low veio depois (pra disparar trailing no preço peak * (1-distance)).

Em real-time, isso é uma das duas ordens possíveis. A outra (low antes de high) faria o trailing nem armar. O engine sempre pega o cenário favorável.

Em barras de 4h essa janela é grande: BTC pode oscilar 3-5% dentro de uma única barra. O engine captura o peak e vende a 0.3% dele, quando na realidade pode ter ido low primeiro, depois high (e exit seria no close, não no peak). Isso infla mean_ret massivamente.

Como validar

Rodar o mesmo sweep em TFs mais finos (1h, 15m). Quanto menor a barra, menor o bias intra-bar. Se em 15m o ganho do trailing cair de +90% para +5-10%, confirma que o resultado em 4h é artefato. Se ainda ganhar +50% em 15m, é edge real.

Alternativa correta: backtester precisa simular trailing em escala intra-bar (e.g. usando 1m candles internamente quando há trade aberto em 4h). Custoso mas única forma realista.

Recomendação

NÃO PROMOVER esses params pra live. Ganho é provavelmente artefato do engine, não edge real. Próximos passos:

Rodar mesmo sweep em 15m e 1h pra dimensionar o bias.
Se persistir ganho razoável (>10% sobre baseline) em 15m, considerar reescrever engine com trailing intra-bar (1m candles).
Em paralelo: implementar trailing em client-side live (cancelar OCO + recriar) com params conservadores e rodar 30d em shadow antes de promover. Shadow já tem o ground truth real (tick-by-tick da Binance), evita o bias do backtest.

H_TRAIL fica pendente, não descartada.

Cross-references

Entities: [[../entities/ADAUSDT]], [[../entities/XRPUSDT]] Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Patterns: [[../patterns/lookahead-bias]]