Backtest re-run após 2 fixes estruturais

Dois bugs descobertos ao investigar por que 4 strategies ficavam com 0 trades no backtest (legacy_rules, breakout, bollinger_breakout, stochastic).

Bug 1 — `breakout.py` matematicamente impossível

# Antes: close.iloc[-2] comparado contra rolling max que INCLUI high.iloc[-2]
rh = recent_high(high, BREAKOUT_PERIOD + 1)  # max de 21 bars ending no bar -2
last_close = float(close.iloc[-2])           # close do bar -2
if last_close > hi:  # impossível: close ≤ high sempre

Fix: recent_high(high, BREAKOUT_PERIOD) (20, sem +1) + close.iloc[-1]. Agora compara o just-closed contra max dos 20 bars anteriores. breakout.py saiu de 0/115 para 12/115 sinais em BTC 1d.

Bug 2 — R:R gate estrangula 3 strategies

compute_size rejeita trades quando rr_net < min_rr (1.5). Com TARGET_R=1.5 + stop 2% + fees round-trip 0.15%:

rr_net = (3% - 0.15%) / (2% + 0.15%) = 1.33 < 1.5  ❌

legacy_rules emitia 46 sinais/ano em BTC mas TODOS rejeitados. Mesmo padrão em stochastic.py e bollinger_v2.py.

Fix: bump TARGET_R 1.5 → 1.8 em stochastic/bollinger_v2 + bump fixed_target_r default do engine 1.5 → 1.8. Net RR ≈ 1.55 ≥ 1.5 ✅.

Impacto no matrix

BTCUSDT · 1d · 365d

strategy	antes	depois
legacy_rules	0 trades	24 trades, +11.5%, wr 46% 🥇
stochastic	0 trades	5 trades, +4.3%, wr 60%
bollinger_breakout	0 trades	9 trades, -2.5%, wr 33%
breakout	0 trades	6 trades, -14.4%, wr 33% (n pequeno)
stormia_full_engine	24t -14.2%	28t -0.8% (melhora)
bollinger_reversion	5t +8.3%	7t +1.0%

Vencedor BTC 1d pós-fix: legacy_rules (do nada para +11.5% com n=24).

ETHUSDT · 1d · 365d

strategy	antes	depois
breakout	0 trades	3 trades, +20.8%, wr 67% 🥇 (n pequeno)
stochastic	0 trades	7 trades, +5.2%, wr 57%
legacy_rules	0 trades	25 trades, +7.8%, wr 44%
stormia_full_engine	24t +10.6%	24t +6.2% (piorou um pouco, mas estável)
pullback	8t -26.4%	8t -27.4%

XRPUSDT · 1d · 365d

strategy	antes	depois
stormia_full_engine	18t -5.8%	22 trades, +16.0%, wr 32% 🥇
bollinger_reversion	3t -10.2%	4t +10.8%, wr 25%
bollinger_breakout	0 trades	16 trades, +4.8%, wr 44%
stochastic	0 trades	3 trades, +3.5%, wr 67%
legacy_rules	0 trades	24 trades, +0.9%, wr 38%
ifr2_with_mm200	20t +7.0%	20t +7.0% (estável, ignora TARGET_R)

BTCUSDT · 4h · 180d — novo melhor resultado global

strategy	n	wr	return	exp	sharpe
stormia_full_engine	108	44%	+36.7%	+0.340%	+1.50 🥇
pullback	21	38%	+24.9%	+1.184%	+0.84
legacy_rules	71	41%	+11.8%	+0.167%	+0.51
stochastic	46	43%	+6.7%	+0.146%	+0.48
bollinger_breakout	55	42%	+7.3%	+0.133%	+0.36

🏆 Vencedores pós-fix

ranking	símbolo · TF	estratégia	return	wr	n
🥇	BTCUSDT · 4h	stormia_full_engine	+36.7%	44%	108
🥈	BTCUSDT · 4h	pullback	+24.9%	38%	21
🥉	XRPUSDT · 4h	bollinger_breakout	+21.3%	44%	63
4	ETHUSDT · 1d	breakout	+20.8%	67%	3 ⚠️ n pequeno
5	XRPUSDT · 4h	legacy_rules	+17.4%	43%	79
6	XRPUSDT · 1d	stormia_full_engine	+16.0%	32%	22
7	XRPUSDT · 4h	bollinger_reversion	+14.8%	34%	61
8	ETHUSDT · 4h	stochastic	+8.1%	43%	46
9	BTCUSDT · 4h	bollinger_breakout	+7.3%	42%	55
10	XRPUSDT · 4h	breakout	+7.5%	32%	19

Destaques

Stormia multi-TF em BTC 4h +36.7% com 108 trades e sharpe 1.50. O mais robusto setup do matrix (n alto, wr 44%, R:R 3:1).
Legacy rules renascida — do nada para top-3 em BTC 1d e presente em 5/6 posições positivas no 4h.
Stormia XRP 1d virou de -5.8% para +16.0% — a nova threshold TF-aware destravou o engine, e agora o R:R 1.8 mantém os trades vivos.
TFs 4h continua sendo o sweet spot — return médio por strategy 2-3× maior que 1d.

Cuidados

ETH breakout n=3 não é estatisticamente significativo. Descartar como outlier até backtest longer.
ETH continua difícil — só stochastic (8.1%) e breakout (3t outlier) passaram do zero no 4h.
IFR2_pure continua perdendo em todos TFs (over-trading + fees). Provavelmente descontinuar ou filtrar por regime (só ranging).

Próximos experimentos

Walk-forward em BTC 4h stormia_full_engine — a +36.7% é real ou overfit a esse windowseven? Janela rolando 60/30.
Backtest 2 anos em 1d pra validar que edge sobrevive a regimes mais diversos (bull 2024 + crash 2024 + bull 2025).
Filtrar ifr2 por regime — só disparar em ranging.
Adicionar SOL/BNB/ADA — generalização para 6 símbolos.
Combinação: rodar stormia_full_engine em 4h como principal + legacy em 1d como secundário num portfolio multi-strategy.

Fontes

sources/backtests/runs/20260424-152555/summary.{csv,md} (1d)
sources/backtests/runs/20260424-152614/summary.{csv,md} (4h)
sources/backtests/runs/20260424-134728/summary.{csv,md} (1h pre-fix, referência)

Cross-references

Entities: [[../entities/BTCUSDT]], [[../entities/XRPUSDT]] Strategies: [[../strategy/bollinger_breakout]] Regimes: [[../regimes/ranging]]